Автор:  Наливкин Д. В.
Название:  Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках
Статус:  опубликовано
Издательство:  ИПУ РАН
Год:  2008
Тип:  статья вед.журн.
Название журнала:  Управление большими системами
Выпуск:  21
Библиография:  Наливкин Д.В. Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках / Управление большими системами. Выпуск 21. М.: ИПУ РАН, 2008. С.71-83.
Гос. регистрационный номер:  04200800023/0014
Рубрика:  Управление в социально-экономических системах
Аннотация:  В статье предложена методика стохастического моделирования временных рядов финансовых рынков на основе модифицированного процесса Орнштейна-Уленбека. Предложен метод идентификации модели, опирающийся на последовательные методы Монте-Карло и принцип максимального правдоподобия. Рассмотрены практические результаты применения данной методики для вычисления значений Value-At-Risk с це-лью оценки рисков на рынке акций.

Ключевые слова: финансовый рынок, Value-at-Risk, процесс Орнштейна-Уленбека, последовательные методы Монте-Карло.

в формате PDF

Просмотров: 18864, загрузок: 1414, за месяц: 8.

Назад