Автор:  Старостенко В. В.
Название:  Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов
Выпуск:  6
Год:  2004
Библиография:  Старостенко В.В. Сравнение «implied volatility» и «realized volatility» на примере анализа российского рынка опционов / Управление большими системами. Выпуск 6. М.: ИПУ РАН, 2004. С.125-135.

Полный текст: Скачать (pdf)

Просмотров: 12300, загрузок: 1327, за месяц: 4.

Назад