Автор:  Черных Н. В.
Название:  Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями
Выпуск:  50
Рубрика:  Информационные технологии в управлении
Год:  2014
Библиография:  Черных Н. В. Неявные сильные методы численного моделирования решений СДУ с марковскими переключениями / Управление большими системами. Выпуск 50. М.: ИПУ РАН, 2014. С.58-83.
Ключевые слова:  стохастические системы, марковские переключения, модель с переключениями, зависящими от фазового состояния, неявные сильные численные схемы, сходимость
Ключевые слова (англ.):  stochastic systems, Markovian switching, state-dependent switching, implicit strong numerical scheme, convergence
Аннотация:  Рассматриваются неявные сильные схемы численного решения стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей. Теоретические исследования подтверждаются примерами численного модели-рования в среде Scilab.
Аннотация (англ.):  We study implicit strong approximate methods for stochastic differential equations with Markovian switching (SDEwMSs). Theoretical results are verified with numerical examples in Scilab framework.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 3788, загрузок: 1432, за месяц: 10.

Назад