УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

јвтор:  Ќаливкин ƒ. ¬.
Ќазвание:  »спользование последовательных методов ћонте- арло дл€ оценивани€ рисков на финансовых рынках
—татус:  опубликовано
»здательство:  »ѕ” –јЌ
√од:  2008
“ип:  стать€ вед.журн.
Ќазвание журнала:  ”правление большими системами
¬ыпуск:  21
Ѕиблиографи€:  Ќаливкин ƒ.¬. »спользование последовательных методов ћонте- арло дл€ оценивани€ рисков на финансовых рынках / ”правление большими системами. ¬ыпуск 21. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2008. —.71-83.
√ос. регистрационный номер:  04200800023/0014
–убрика:  ”правление в социально-экономических системах
јннотаци€:  ¬ статье предложена методика стохастического моделировани€ временных р€дов финансовых рынков на основе модифицированного процесса ќрнштейна-”ленбека. ѕредложен метод идентификации модели, опирающийс€ на последовательные методы ћонте- арло и принцип максимального правдоподоби€. –ассмотрены практические результаты применени€ данной методики дл€ вычислени€ значений Value-At-Risk с це-лью оценки рисков на рынке акций.

 лючевые слова: финансовый рынок, Value-at-Risk, процесс ќрнштейна-”ленбека, последовательные методы ћонте- арло.

в формате PDF

ѕросмотров: 15412, загрузок: 947, за мес€ц: 11.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены