Автор:  Наливкин Д В
Название:  Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках
Статус:  опубликовано
Издательство (для книг и брошюр):  ИПУ РАН
Год:  2008
Тип публикации:  статья вед.журн.
Название журнала или конференции:  Управление большими системами
Номер (том) журнала:  21
Полная библиографическая ссылка:  Наливкин Д.В. Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках / Управление большими системами. Выпуск 21. М.: ИПУ РАН, 2008. С.71-83.
Аннотация:  В статье предложена методика стохастического моделирования временных рядов финансовых рынков на основе модифицированного процесса Орнштейна-Уленбека. Предложен метод идентификации модели, опирающийся на последовательные методы Монте-Карло и принцип максимального правдоподобия. Рассмотрены практические результаты применения данной методики для вычисления значений Value-At-Risk с це-лью оценки рисков на рынке акций.

Ключевые слова: финансовый рынок, Value-at-Risk, процесс Орнштейна-Уленбека, последовательные методы Монте-Карло.

Полный текст: Скачать (pdf)

Просмотров: 18432, загрузок: 1341, за месяц: 6.

Назад