УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

јвтор:  Ќаливкин ƒ ¬
Ќазвание:  »спользование последовательных методов ћонте- арло дл€ оценивани€ рисков на финансовых рынках
—татус:  опубликовано
»здательство (дл€ книг и брошюр):  »ѕ” –јЌ
√од:  2008
“ип публикации:  стать€ вед.журн.
Ќазвание журнала или конференции:  ”правление большими системами
Ќомер (том) журнала:  21
ѕолна€ библиографическа€ ссылка:  Ќаливкин ƒ.¬. »спользование последовательных методов ћонте- арло дл€ оценивани€ рисков на финансовых рынках / ”правление большими системами. ¬ыпуск 21. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2008. —.71-83.
јннотаци€:  ¬ статье предложена методика стохастического моделировани€ временных р€дов финансовых рынков на основе модифицированного процесса ќрнштейна-”ленбека. ѕредложен метод идентификации модели, опирающийс€ на последовательные методы ћонте- арло и принцип максимального правдоподоби€. –ассмотрены практические результаты применени€ данной методики дл€ вычислени€ значений Value-At-Risk с це-лью оценки рисков на рынке акций.

 лючевые слова: финансовый рынок, Value-at-Risk, процесс ќрнштейна-”ленбека, последовательные методы ћонте- арло.

ѕолный текст: —качать (pdf)

ѕросмотров: 15272, загрузок: 915, за мес€ц: 5.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены