УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

јвтор:  ѕаламарчук ≈.—.
Ќазвание:  ќптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
—татус:  опубликовано
»здательство:  »ѕ” –јЌ
√од:  2015
“ип:  стать€ вед.журн.
Ќазвание журнала:  ”правление большими системами
¬ыпуск:  56
Ѕиблиографи€:  ѕаламарчук ≈.—. ќптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора / ”правление большими системами. ¬ыпуск 56. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2015. —.123-142.
–убрика:  ”правление в социально-экономических системах
 лючевые слова:  портфель, стохастическое управление, эталонна€ траектори€, дисконтирование, бесконечный горизонт планировани€.
 лючевые слова (англ.):  portfolio, stochastic control, reference path, discounting, infinite-time horizon
јннотаци€:  –ассматриваетс€ задача оптимального управлени€ портфелем активов с целью приближени€ текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. —равнение стратегий производитс€ с учетом временных предпочтений инвестора. »сследован вопрос о стохастической оптимальности закона управлени€, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. ќпределен вид асимптотической верхней оценки (с веро€тностью единица) дл€ разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлени€х.
јннотаци€ (англ.):  We consider an optimal portfolio problem to approximate a risk free reference portfolio. Portfolio management strategies are compared accounting for investorТs temporal preferences. We investigate stochastic optimality of the strategy, which minimizes the expected long-run cost, providing an asymptotically upper estimate (almost surely) of the difference between values of the objective function for the optimal strategy and for any admissible strategy.

в формате PDF
ќбсудить статью в »нтернет-конференции по проблемам управлени€

ѕросмотров: 1450, загрузок: 562, за мес€ц: 17.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены