УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта

јвтор:  «енкевич Ќ. ј.,  олабутин Ќ. ¬., янг ƒ. ¬.  .
Ќазвание:  —тохастическа€ модель устойчивого совместного предпри€ти€
—татус:  опубликовано
»здательство:  »ѕ” –јЌ
√од:  2009
“ип:  стать€ вед.журн.
Ќазвание журнала:  ”правление большими системами
¬ыпуск:  26.1
Ѕиблиографи€:  «енкевич Ќ. ј.,  олабутин Ќ. ¬., янг ƒ. ¬.  . —тохастическа€ модель устойчивого совместного предпри€ти€ / ”правление большими системами. ¬ыпуск 26.1. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2009. —.235-269.
√ос. регистрационный номер:  04200900023/0048
–убрика:  ”правление в социально-экономических системах
 лючевые слова:  дифференциальна€ стохастическа€ игра, кооперативное решение, временна€ и позиционна€ состо€тельность кооперативных соглашений, процедура распределени€ выигрыша (ѕ–¬), процедура распределени€ дележа (ѕ–ƒ), позиционно состо€тельный вектор Ўепли, устойчивое совместное предпри€тие
 лючевые слова (англ.):  differential game, cooperative solution, time-consistency of cooperative agreement, payoff distribution procedure (PDP), imputation distribution procedure (IDP), dynamic stability, strategic stability, Shapley value, stable joint venture
јннотаци€:  »сследована модель динамической кооперации при создании совместного предпри€ти€. ѕолучено теоретическое решение задачи и проведено количественное моделирование на основе разработанного математического обеспечени€ как дл€ случа€ детерминированной, так и стохастической динамики. ¬ли€ние случайных процессов на развитие компаний в совместном предпри€тии описано с помощью многомерного стохастического процесса »то. ¬ результате количественного моделировани€ получено, что при одинаковых значени€х параметров и начальных данных ожидаема€ прибыль определ€етс€ с помощью динамического вектора Ўепли, который €вл€етс€ устойчивым решением кооперативной игры. ѕри различных значени€х параметров устойчивость вектора Ўепли нарушаетс€, и наблюдаетс€ непрерывное перераспределение совместной прибыли. ¬ этом случае строитс€ новое решение на основе процедуры распределени€ дележа, обладающее требуемыми свойствами устойчивости.
јннотаци€ (англ.):  Dynamic joint venture model is investigated. Through knowledge diffusion participating firms can gain core skills and technology that would be very difficult for them to obtain on their own. The stochastic evolution of the technology level of company under joint venture is known as a multivariate stochastic Ito's process. The profit of the joint venture is the expected sum of the participating firms' profits. The member firms would maximize their joint profit and share their cooperative profits according to the Shapley value. Applying the method of regularization for dynamic cooperation problem, we constructed the control in the form of special payments, paid at each time instant on the optimal trajectory. The dynamic stable solution is obtained for the stochastic joint venture dynamic model.

в формате PDF

ѕросмотров: 3723, загрузок: 919, за мес€ц: 4.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены