УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта


јвтор:  јгасанд€н √.ј.
Ќазвание:  ¬ычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений дл€ CC-VAR
¬ыпуск:  80
–убрика:  ћатематическа€ теори€ управлени€
√од:  2019
Ѕиблиографи€:  јгасанд€н √.ј. ¬ычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений дл€ CC-VAR // ”правление большими системами. ¬ыпуск 80. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2019. —.40-56. DOI: https://doi.org/10.25728/ubs.2019.80.3
 лючевые слова:  континуальный критерий VaR (CC-VaR), процедура Ќеймана†Ц†ѕирсона, функции рисковых предпочтений (ф.р.п.), семейства и надсемейства ф.р.п., доходность, корректные семейства, волатильность
 лючевые слова (англ.):  continuous VaR-criterion, Newman-Pearson procedure, risk-preferences functions (r.p.f.), families and super-families of r.p.f., yield, correct families, volatility
јннотаци€:  –абота продолжает исследовани€ автора, св€занные с установленными ранее услови€ми корректности семейств функций рисковых предпочтений (ф.р.п.), используемых в задачах оптимизации по континуальному критерию VaR (CC-VaR) дл€ финансовых рынков. Ёти услови€ примен€лись при решении проблемы корректности конкретных семейств, получаемых из надсемейства кусочно-линейных функций чисто аналитическими средствами. ¬ работе предлагаютс€ численные методы дл€ проверки корректности семейств ф.р.п., полезные при возникновении затруднений в проведении аналитических исследований. ќни основаны на дискретном алгоритме оптимизации по CC-VaR дл€ сценарных рынков и решают проблемы корректности с достаточно высокой степенью приближени€. ћетоды провер€ютс€ на прежнем надсемействе и примен€ютс€ к надсемейству обобщенных окружностей. –езультаты демонстрируют адекватность и универсальность методики.
јннотаци€ (англ.):  The work continues authorТs investigations connected with correctness conditions ascertained previously for families of risk-preferences functions (r.p.f.) that might be used in financial markets in problems of optimization on continuous VaR-criterion (CC-VaR). These conditions were used in analyzing an example of families deduced from the super-family of piecewise-linear functions by pure analytical means. Numerical methods of checking the correctness of r.p.f.-families that are useful when difficulties arise in analytical investigations are suggested. These methods are based on discrete algorithms of optimization under CC-VaR for scenario markets and solve correctness problems with quite high-degree approximation. Methods are tested on the former super-family and applied to the super-family of the generalized circles. Results demonstrate adequacy and generality of methodology.

¬ формате PDF
ќбсудить статью в »нтернет-конференции по проблемам управлени€

ѕросмотров: 77, загрузок: 20, за мес€ц: 4.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены