Автор:  Агасандян Г.А.
Название:  Вычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений для CC-VAR
Выпуск:  80
Рубрика:  Математическая теория управления
Год:  2019
Библиография:  Агасандян Г.А. Вычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений для CC-VAR // Управление большими системами. Выпуск 80. М.: ИПУ РАН, 2019. С.40-56. DOI: https://doi.org/10.25728/ubs.2019.80.3
Ключевые слова:  континуальный критерий VaR (CC-VaR), процедура Неймана – Пирсона, функции рисковых предпочтений (ф.р.п.), семейства и надсемейства ф.р.п., доходность, корректные семейства, волатильность
Ключевые слова (англ.):  continuous VaR-criterion, Newman-Pearson procedure, risk-preferences functions (r.p.f.), families and super-families of r.p.f., yield, correct families, volatility
Аннотация:  Работа продолжает исследования автора, связанные с установленными ранее условиями корректности семейств функций рисковых предпочтений (ф.р.п.), используемых в задачах оптимизации по континуальному критерию VaR (CC-VaR) для финансовых рынков. Эти условия применялись при решении проблемы корректности конкретных семейств, получаемых из надсемейства кусочно-линейных функций чисто аналитическими средствами. В работе предлагаются численные методы для проверки корректности семейств ф.р.п., полезные при возникновении затруднений в проведении аналитических исследований. Они основаны на дискретном алгоритме оптимизации по CC-VaR для сценарных рынков и решают проблемы корректности с достаточно высокой степенью приближения. Методы проверяются на прежнем надсемействе и применяются к надсемейству обобщенных окружностей. Результаты демонстрируют адекватность и универсальность методики.
Аннотация (англ.):  The work continues author’s investigations connected with correctness conditions ascertained previously for families of risk-preferences functions (r.p.f.) that might be used in financial markets in problems of optimization on continuous VaR-criterion (CC-VaR). These conditions were used in analyzing an example of families deduced from the super-family of piecewise-linear functions by pure analytical means. Numerical methods of checking the correctness of r.p.f.-families that are useful when difficulties arise in analytical investigations are suggested. These methods are based on discrete algorithms of optimization under CC-VaR for scenario markets and solve correctness problems with quite high-degree approximation. Methods are tested on the former super-family and applied to the super-family of the generalized circles. Results demonstrate adequacy and generality of methodology.

В формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 1987, загрузок: 669, за месяц: 13.

Назад