Автор:  Паламарчук Е.С.
Название:  Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
Выпуск:  56
Рубрика:  Управление в социально-экономических системах
Год:  2015
Библиография:  Паламарчук Е.С. Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора / Управление большими системами. Выпуск 56. М.: ИПУ РАН, 2015. С.123-142.
Ключевые слова:  портфель, стохастическое управление, эталонная траектория, дисконтирование, бесконечный горизонт планирования.
Ключевые слова (англ.):  portfolio, stochastic control, reference path, discounting, infinite-time horizon
Аннотация:  Рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследован вопрос о стохастической оптимальности закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях.
Аннотация (англ.):  We consider an optimal portfolio problem to approximate a risk free reference portfolio. Portfolio management strategies are compared accounting for investor’s temporal preferences. We investigate stochastic optimality of the strategy, which minimizes the expected long-run cost, providing an asymptotically upper estimate (almost surely) of the difference between values of the objective function for the optimal strategy and for any admissible strategy.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 3298, загрузок: 1118, за месяц: 10.

Назад