УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта


јвтор:  Ѕулгаков —. ј., ’аметов ¬. ћ.
Ќазвание:  ¬осстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдени€м с √ауссовскими ошибками
¬ыпуск:  54
–убрика:  ћатематическа€ теори€ управлени€
√од:  2015
Ѕиблиографи€:  Ѕулгаков —. ј., ’аметов ¬. ћ. ¬осстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдени€м с √ауссовскими ошибками / ”правление большими системами. ¬ыпуск 54. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2015. —.45-65.
 лючевые слова:  ортонормированный базис, стохастическое восстановление функции, несмещенность, состо€тельность, оптимальна€ непараметрическа€ оценка, eps^betta-оптимальна€ оценка
 лючевые слова (англ.):  orthonormal basis, stochastic recovery of function, unbiasedness, consistency, optimal non-parametric estimation, eps^1/2optimal estimation
јннотаци€:  —тать€ посв€щена построению решени€ задачи оптимального в среднеквадратичском смысле стохастического восстановлени€ измеримой квадратично интегрируемой отосительно меры Ћебега функции заданной на конечномерном компакте. ¬ ней обосновываетс€ процедура оптимального восстановлени€, а также услови€ его несмещенности и состо€тельности.  роме того, предложена и обоснована процедура eps^1/2-оптимального стохастического восстановлени€.
јннотаци€ (англ.):  The aim of the article is to construct a solution for the problem of the optimal recovery (in the mean-square sense) of a measurable square-integrable (with respect to the Lebesgue measure) function defined on a finite-dimensional compact set. We prove optimal recovery procedure and establish conditions of its unbiasedness and consistency. Furthermore, an eps^1/2-optimal stochastic recovery procedure is proposed and proved.

в формате PDF
ќбсудить статью в »нтернет-конференции по проблемам управлени€

ѕросмотров: 1599, загрузок: 629, за мес€ц: 11.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены