Автор:  Соловьев А. И.
Название:  Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке
Выпуск:  53
Рубрика:  Управление в социально-экономических системах
Год:  2015
Библиография:  Соловьев А. И. Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке / Управление большими системами. Выпуск 53. М.: ИПУ РАН, 2015. С.45-57.
Ключевые слова:  безарбитражный рынок, неполный рынок, задача оптимального потребления, дерево сценариев, динамическое программирование, выпуклое программирование
Ключевые слова (англ.):  arbitrage-free markets, incomplete markets, consumption problems,scenariotree,dynamicprogramming,convexprogramming
Аннотация:  Рассмотрена многопериодная дискретная модель рынка, описываемого деревом сценариев без самопересечений. Инвестор максимизирует ожидаемую полезность потребления в течение конечного периода времени. Предлагаются декомпозиционные схемы решения задач оптимального потребления со степенной и логарифмической функциями полезности, которые позволяют свести решение основной задачи к решению нескольких однопериодных задач.
Аннотация (англ.):  We consider a multi-period discrete model of an incomplete market evolving with respect to a non-recombining scenario tree. The investor maximizes expected utility of his of her consumption over a finite time horizon. Decomposition schemes are suggested for optimal consumption-investment problems with power-like and logarithmic utility functions. We introduce dynamic programming algorithms that reduce the original problem to the set of one-period problems.

в формате PDF
Обсудить статью в Интернет-конференции по проблемам управления

Просмотров: 3933, загрузок: 1438, за месяц: 15.

Назад