УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта


јвтор:  —оловьев ј. ».
Ќазвание:  ƒекомпозици€ задачи оптимального потреблени€ на дискретном рынке
¬ыпуск:  53
–убрика:  ”правление в социально-экономических системах
√од:  2015
Ѕиблиографи€:  —оловьев ј. ». ƒекомпозици€ задачи оптимального потреблени€ на дискретном рынке / ”правление большими системами. ¬ыпуск 53. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2015. —.45-57.
 лючевые слова:  безарбитражный рынок, неполный рынок, задача оптимального потреблени€, дерево сценариев, динамическое программирование, выпуклое программирование
 лючевые слова (англ.):  arbitrage-free markets, incomplete markets, consumption problems,scenariotree,dynamicprogramming,convexprogramming
јннотаци€:  –ассмотрена многопериодна€ дискретна€ модель рынка, описываемого деревом сценариев без самопересечений. »нвестор максимизирует ожидаемую полезность потреблени€ в течение конечного периода времени. ѕредлагаютс€ декомпозиционные схемы решени€ задач оптимального потреблени€ со степенной и логарифмической функци€ми полезности, которые позвол€ют свести решение основной задачи к решению нескольких однопериодных задач.
јннотаци€ (англ.):  We consider a multi-period discrete model of an incomplete market evolving with respect to a non-recombining scenario tree. The investor maximizes expected utility of his of her consumption over a finite time horizon. Decomposition schemes are suggested for optimal consumption-investment problems with power-like and logarithmic utility functions. We introduce dynamic programming algorithms that reduce the original problem to the set of one-period problems.

в формате PDF
ќбсудить статью в »нтернет-конференции по проблемам управлени€

ѕросмотров: 1819, загрузок: 704, за мес€ц: 14.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены