УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта


јвтор:  ’аметов ¬. ћ., Ўелемех ≈. ј., ясонов ≈. ¬.
Ќазвание:  јлгоритм решени€ задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом
¬ыпуск:  52
–убрика:  ћатематическа€ теори€ управлени€
√од:  2014
Ѕиблиографи€:  ’аметов ¬. ћ., Ўелемех ≈. ј., ясонов ≈. ¬. јлгоритм решени€ задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом / ”правление большими системами. ¬ыпуск 52. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2014. —.6-22.
 лючевые слова:  задача об оптимальной остановке, огибающа€ —нелла, область остановки
 лючевые слова (англ.):  optimal stopping problem, SnellТs envelope, stopping region
јннотаци€:  ѕредложен и обоснован алгоритм решени€ задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом. ќсновыва€сь на этом алгоритме, реализованном в системе компьютерных алгебр Maple 14, построены примеры решени€ задач об оптимальной остановке некоторых дискретных марковских последовательностей.
јннотаци€ (англ.):  We propose an algorithm that solves the optimal stopping problem with the finite horizon. The algorithm is based on a derived recurrent equation for the optimal stopping time. It fulfils "separation" principle of solving the optimal stopping problem. This algorithm, implemented in Maple 14 system of computer algebras, is used to solve optimal stopping problems for several discrete Markovian sequences.

в формате PDF
ќбсудить статью в »нтернет-конференции по проблемам управлени€

ѕросмотров: 1567, загрузок: 635, за мес€ц: 11.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены