УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ
на главную написать письмо карта сайта


јвтор:  —тежкин ј. ј.
Ќазвание:  ”правление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков
¬ыпуск:  45
–убрика:  ”правление в социально-экономических системах
√од:  2013
Ѕиблиографи€:  —тежкин ј. ј. ”правление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков / ”правление большими системами. ¬ыпуск 45. ћ.: »ѕ” –јЌ, 2013. —.264-288.
 лючевые слова:  множественный дефолт, задача оптимизации, logit-модель, норматив достаточности собственных средств (капитала).
 лючевые слова (англ.):  multiple default, optimization problem, logit-model, capital adequacy ratio.
јннотаци€:  –ассматриваетс€ подход к оценке веро€тных потерь в ситуаци€х дефолта, основанный на разделении банков в зависимости от преобладающей кредитуемой области в их кредитном портфеле. ѕоставлена и проанализирована задача управлени€ по определению оптимальной величины ссуды в отрасль, а также задача оптимизации, доставл€юща€ минимум совокупной веро€тности невыплаты банками по об€зательствам в случае кризиса в отрасли при условии выполнени€ банками норматива достаточности капитала, а также достаточности средств дл€ де€тельности компании. –ассмотрена модель оценки возможных потерь в результате стрессовых ситуаций в банковской сети и определени€ системной значимости банков, основанна€ на векторе —ноу, дл€ которой разобран р€д модельных примеров. ќписанные в статье подходы ранее не примен€лись в российской практике в силу того, что существенна€ необходимость оценки системного риска возникла в российской банковской системе относительно недавно Ц в св€зи с изменени€ми в международных консультативных документах.
јннотаци€ (англ.):  We consider an approach to loss evaluation in banks under various scenarios of market crash, which is based on a classification of banks with respect to the dominant industry sector credited. We formulate and solve the problem of optimal loan size to each industrial sector, and the probability minimization problem of a loan default in the case of a crisis in a branch of industry under constraints of capital adequacy ratio and a sufficient level of current assets. A model is suggested of possible loss evaluation for stress situations in a banking sector and a routine for banks ranking based on Snow vector approach; several examples are considered. All approaches considered in this paper were not applied to the Russian banking sector before, as the problem of systemic risk evaluation emerged recently as a result of changes in international regulations.

в формате PDF
ќбсудить статью в »нтернет-конференции по проблемам управлени€

ѕросмотров: 2247, загрузок: 959, за мес€ц: 22.

Ќазад

»ѕ” –јЌ © 2007. ¬се права защищены