Общие новости

15.05.2015

Анонс доклада 21 мая на семинаре по Теории управления организационными системами

Докладчик: Соловьев А.И. (МГУ имени М.В. Ломоносова).

Тема: «Декомпозиция некоторых оптимизационных задач на дискретных финансовых рынках».

Научный руководитель: доц., к.ф.-м.н. Морозов В.В.


Аннотация.

Работа посвящена актуальной проблеме вычислительной сложности решения ряда задач финансовой математики, связанной с большой размерностью систем ограничений. Исследуется модель рынка ценных бумаг с сетевой структурой. Рассмотрены наиболее распространенные задачи – хеджирование платежных обязательств европейского и американского типов, а также оптимальное потребление с возможностью инвестирования.

В рамках доклада будут представлены основные результаты одноименной диссертационной работы, представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, принятой к защите по специальности 01.01.09 – дискретная математика и математическая кибернетика в диссертационном совете Д 501.001.44 при МГУ имени М.В. Ломоносова.